Best Mekanisk Lager Trading System

Hvordan lage et mekanisk handelssystem Så langt har we8217ve lært deg hvordan du utvikler din handelsplan. We8217ve diskuterte også hvor viktig det er for deg å oppdage hvilken type forex-handelsmann du er. Deretter skal vi lære deg hvordan du legger til noe kjøtt til din tynne handelsplanramme ved å vise deg hvordan du lager et forex trading system. Nærmere bestemt vil vi lære deg alt om forex mekaniske handelssystemer. Mekaniske handelssystemer er systemer som genererer handelssignaler for en næringsdrivende å ta. De kalles mekanisk fordi en handelsmann vil ta handelen uavhengig av hva som skjer i markedene. I teorien bør dette eliminere alle forstyrrelser og følelser i din handel, fordi du skal følge reglene i ditt system INGEN MATTER HVA. Hvis du gjør et enkelt søk i Google for 8220forex trading systems8221, finner du mange mange mennesker der ute som påstår at de har 8220Holy Grail8221-systemet som du kan kjøpe for noen få tusen dollar. Disse systemene gjør angivelig tusenvis av pips i uken og mister aldri. De vil vise deg at de hadde 8220 resultater8221 av deres perfekte systemer, og det vil gjøre dine øyenbryter til dollartecken mens du sitter der og si til deg selv, 8220Wow kan jeg gjøre alt dette hvis jeg bare gir denne fyren 3000. Dessuten, hvis hans system lager tusenvis av pips i uken, kan I82 gjøre pengene mine tilbake på kort tid.8221 Slow down cowboy. Det er noen ting du bør vite før du gir dem kredittkortnummeret ditt og gjør det impulskjøpet. Sannheten er at mange av disse systemene faktisk fungerer. Problemet er at valutahandlere mangler disiplinen til å følge reglene som går sammen med systemet. Den andre sannheten (er det sånn som en annen sannhet) er at i stedet for å betale tusenvis av dollar på et system, kan du faktisk bruke tiden din til å utvikle ditt eget mekaniske handelssystem gratis. og bruk de pengene du skulle tilbringe som kapital for din forex trading konto. Den tredje sannheten er at å skape mekaniske handelssystemer er det vanskelig. Det som er vanskelig følger de reglene du angir når du utvikler systemet. Det er mange artikler som selger systemer, men vi har sett noe som lærer deg hvordan du lager ditt eget system. Denne leksjonen vil veilede deg gjennom trinnene du må ta for å utvikle et forex mekanisk handelssystem som passer for deg. På slutten av leksjonen vil vi gi deg et eksempel på et system som en av FX-Men bruker, slik at vi kan vise deg hvor fantastisk vi er. (Sett inn onde latter her.) Mål av ditt mekaniske handelssystem Vi kjenner you8217re sier 8220DUH, målet med mitt handelssystem er å tjene en milliard dollar8221 Selv om det er et fantastisk mål, er it8217s ikke akkurat det slags mål som vil gjøre deg til en vellykket forex-handelsmann. Når du utvikler ditt mekaniske handelssystem, vil du oppnå to svært viktige mål: Systemet ditt skal kunne identifisere trender så tidlig som mulig. Systemet ditt skal kunne unngå deg fra whipsaws. Hvis du kan oppnå de to målene med handelssystemet ditt, har du en mye bedre sjanse til å lykkes. Den harde delen om disse målene er at de motsier seg hverandre. Hvis du har et system who8217s primære mål er å fange trender tidlig, vil du sannsynligvis bli faked ut mange ganger. På den annen side, hvis du har et mekanisk handelssystem som fokuserer på å unngå whipsaws, så vil du være forsinket på mange bransjer, og vil også trolig gå glipp av mange handler. Din oppgave, når du utvikler ditt mekaniske handelssystem, er å finne et kompromiss mellom de to målene. Finn en måte å identifisere trender tidlig, men også finne måter som vil hjelpe deg med å skille mellom falske signaler fra de virkelige. Hvis du ikke har noen ide om hvor du skal begynne, kan du gå gjennom vår Free Forex Trading Systems tråd i vårt forum. Tonnevis av forexhandlere legger inn ideene sine for handelssystemer, så du kan finne en eller to som du kan bruke når du bygger ditt eget mekaniske handelssystem. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendigAutomatisk handelsbeholdning som en profesjonell. Mitt navn er Henry Ford, ja det er egentlig mitt navn og ingen finansiell avstand til Ford Motor Company, dessverre. Jeg grunnla tre hi-tech selskaper og har over 135 oppfinnelser og produkter fremdeles på markedet som har merkene til designet mitt. Jeg har handlet med egne aksje - og handelsvareprogrammer de siste 24 årene, en dag kastet jeg dem alle sammen og dro tilbake til grunnleggende markedsoperasjon. Nå bruker jeg gjennomsnittlig 15-20 minutter hver lørdag morgen for å bestemme om det er tid å selge det jeg holder eller velg et nytt lager signal fra en av de 3 eller 4 valgene. Mandag morgen legger jeg inn bestillings - og salgsordrer, og resten av uken er min å gjøre med det jeg vil ha. Jeg reiser, jeg seiler og jeg har mer moro nå og mer økonomisk frihet enn jeg noensinne har hatt når jeg kjørte mine egne selskaper - uten hodepine. Jeg studerte og brukte et fundamentalt lager system utviklet av Nicholas Darvas på 1960-tallet, avslørt på 70-tallet, og popularisert og forbedret av et velkjent finanspapir. Dette systemet er kjent som Darvas Stock System. En av de tingene jeg likte mest var det tilbys en enkel metode for måling av ytelse som jeg syntes hensiktsmessig gjorde en fin passform med min egen tekniske analyse. Det opprinnelige konseptet, som alltid inkluderte de mest lønnsomme aksjene med lavest risiko, forlot meg med vanligvis for mange aksjer. Selv som en tekniker fant jeg det ikke lett å søke etter de subjektive lagerdiagrammønstrene. Å være en rimelig intelligent fyr jeg skjønte, må jeg kunne slå 90 av de andre folkene der ute. og det gjorde jeg. Trouble er, det ble som en heltid jobb for meg og det var ikke moro lenger. Jeg tok disse prinsippene og gjorde noen endringer i utvalgskriteriene som vil komme deg nærmere startpunktet. Deretter utviklet jeg et rent mekanisk system som tillot meg å bruke avisen eller Stock Screen-nettsiden til å kvittere scanquot en gang i uken på 20 minutter og komme opp med tre til fem gode valg, som møtte de fleste aksjekursutvalgskriteriene og ville være 70-80 vinnere. Jeg utviklet en ren mekanisk metode for utganger som ville tillate meg å ha beskyttelse på plass, slik at jeg kunne få risikovederlaget på over 8 til 1 og jobber fortsatt med lavere priser, noe som gir flere muligheter for dobling og overtakelser. Hvis du skal investere mekanisk og få følelsene ute, må du være absolutt på dine regler og faste utgangsplaner. Pitbull Investor gir deg dette ved å lære deg en solid pengehåndteringsplan som du kan søke på enhver strategi og øke fortjenesten. Resultatet var et system jeg nå har handlet meg i flere år. Hvordan og hvorfor jobber aksjesystemet Systemet tar gjetning ut av å finne gode kandidater som er klare til å ta av. Ved å utnytte disse valgene i forbindelse med Mr. Fords Money Management, Stop Loss og Exit-strategier, har det gjort forbløffende avkastning gang på gang under alle markedsforhold. Du vil lære å begrense dine tap og maksimere gevinstene dine. Hvor lenge holder du et lager Vi holder normalt et lager hvor som helst fra 30 til 90 dager. Du vil ønske å opprettholde en portefølje med 4 til 8 utgaver. Som et individuelt problem treffer en profittutgang, eller stopper tap, vil du se på de ukene valgene, velg det beste problemet å erstatte det med. Det beste problemet som bestemmes av reglene beskrevet i Pitbull Investor (tm) Manual. Pitbull Investor har vunnet kvotene Amp Commodities Magazine Readers Choice Awardquot 5 år på rad for favoritt aksjemarkedssystem. Også, John Sweeney, Editor eller Stocks Amp Commodities Magazine har skrevet en veldig gunstig gjennomgang på systemet. Fem enkle handelsregler for børshandel Pitbull Investor Manual vil skissere fem enkle handelsregler for PITBULL INVESTOR (tm), som hver kan oppsummeres i en enkelt setning og passer på et enkelt ark som kan gjøre deg til en vinner i de neste 8 av 10 handler du gjør. De viktige punktene er disse: 1. Du vil ikke gjette hvilke aksjer som skal flyttes. Den kvitterende aksjens screenquot-tilnærming vil selv i verste fall gi deg 3 til 5 valg av over 10 000 aksjer med et blikk. 2. Du vil ikke lytte til markedshype på gaten som alltid er feil eller for sent til å handle, (eller din bilkammerat, som er enda verre). 3. Du vil komme inn på aksjer som er klare til å flytte spektakulært, enten på egen fortjeneste eller fra overtakelser og fusjoner som det generelle markedet ikke vet om. Du vil være tidlig på splitte muligheter. 4. Du kan spille markedet i gode tider eller dårlige og fremdeles komme ut til en vinner (selv i nedmarkeder er det mange aksjer som utfører imponerende, det er bare arent at mange av dem, og plukke dem vanligvis er svært vanskelig å bruke tradisjonelle quotformulaequot. ) 5. Du vil bli i aksjer som klarer seg godt og vet når du skal henge til åsene. 6. Din pengestyring er automatisk. 7. Du kan bruke dette systemet med 2,00 aksjer eller 200,00 aksjer, men det er fordeler for aksjer under 15,00 og jeg vil vise deg hvorfor. 8. Dine gevinster kan, og vil, mange ganger variere 100 til 200, og jeg vil vise deg de mange vinnerne nylig som nettopp gjorde det. 9. Du kan starte med en rabattmeglerhandelskonto, (Ill viser deg den beste), med 3000 eller 500.000 og fortsatt har samme relative muligheter. Dette lager systemet er garantert å fungere for deg som det har for meg, eller du kan sende den tilbake for full refusjon når som helst i de første seks månedene. Denne teknikken er det jeg kaller en head-slapper. Når jeg oppdager et nytt produkt og viser det til andre forretningsmenn eller fysikere eller hva som helst, er den første reaksjonen vanligvis å slå pannen med håndflaten og uttale de magiske ordene jeg elsker å høre. Hvorfor tror jeg det ikke. Det er vanligvis fordi jeg har løst et svært komplisert, noen ganger tilsynelatende umulig problem, med en løsning et skolebarn kan forstå. Ingen dyre dataprogrammer for å laste ned eller installere Ingen dyre dataprogrammer for å laste ned eller installere Pitbull Investor har blitt sett på Stocks amp Commodities Magazine, CNBC, Barron, Money Talk Radio, DBC Signal, PC Quote, Rueters, Bull Amp Bear, Moneynet, E-Trade, Wall Street Journal, og mer Hvordan vet jeg om jeg jobber med systemet på riktig måte Ved kjøp av systemhåndboken gir vi deg seks uker tilgang til vår nettside. Her finner du stock signaler som de oppstår, slik at du kan dobbeltsjekke arbeidet ditt og sørg for at du jobber handelssystemet riktig. I tillegg vil du ha tilgang til min nattlige aksjemarkedskommentarrapport som nybegynnere og eksperter finner interessant og nyttig. 100 IRON CLAD PENGER TILBAKE GARANTI - Ingen spørsmål Vi var så sikre på at investor ville være fornøyd med systemet, og vi bestemte oss for å tilby en ubetinget 6 måneders pengene tilbake garanti. og fremdeles kan du returnere materialet tilbake til meg i noen tilstand uten forklaring innen seks måneder etter kjøpet, for full refusjon (minus frakt). Ingen spørsmål spurt. Vi behandler refusjoner umiddelbart, samme dag de mottas, kostnadene reverseres, eller en sjekk sendes (avhengig av den opprinnelige betalingsmåten din). Hvor mye koster det, og hva får jeg deg til å motta systemhåndboken som forklarer aksjeseleksjonsprosessen, samt å bestemme når du skal gå inn. Du vil også motta 4 uker med online signaltilgang, i tillegg til en børs-video som forklarer bruken av denne enkle aksjehandelsstrategien. Pitbull Investor (tm) Stock System er en engangsavgift på 79,95 59,50 og bærer en seks måneders pengene tilbake garanti BEGRENSET TID: 49.50. Spar over 25 ved å bestille i dag Du vil motta via e-post et passord for øyeblikkelig tilgang til de nåværende signalene på vår nettside. Handlingshandboken for børshandel vil sendes ut neste virkedag via 2-dagers prioritetspost. Hilsen, Henry FordHarness Power of Mechanical Trading Systems. og overbelast din handel ved å automatisere det. Mekaniske handelssystemer er en av de største utviklingene i handelens historie. Slå på dem, koble dem til megleren, og de vil handle for deg. Det er imidlertid ikke alltid så lett å utvikle et godt mekanisk system, spesielt hvis du ikke er klar over de mange fallgruvene som er involvert. Selv om Earik er best kjent for noen av hans skjønnsmessige tilnærminger, fikk han begynnelsen å bygge automatiserte handelssystemer lenge før Wave59 selv eksisterte. Fra sine dager handler Treasury Bonds-systemer ved CBOT, gjennom sitt arbeid med å etablere et privat fond for handel med ES, har han over tjue år med testing, tweaking og innovative mekaniske systemer for handel med finansmarkeder. Dette kurset handler om mekaniske handelssystemer. Hvordan evaluere dem, hvordan å bygge dem, og hvordan de skal handle. Men i typisk Wave59-mote, skulle det gå litt om å gjøre det litt annerledes. I motsetning til alle andre systembøker som eksisterer, lærer du ved å ta fra hverandre virkelige arbeidssystemer som Earik har brukt i levende markeder gjennom årene. Disse er ikke dumbed-down, bare for eksempel-systemer, men virkelige liv, faktiske handelsmetoder du kan ta i dag og implementere i din egen handel. Alt er helt avslørt, inkludert QScript-kildekoden, så hvis du bare vil hoppe over boken og handle med systemene, må du gå for det. Du kan finne skriptene i vedlegget. Dette er den største boken vi noen gang har publisert, og den er full av systemideer og - teknikker, samt fullt fungerende systemer. En kort oppsummering av innholdsfortegnelsen er vist nedenfor. Kapittel 1: Innledning Diskuterer fordeler og ulemper ved systemhandel i forhold til skjønnsmessig handel. Systemer har noen forskjellige fordeler. Spesielt unngår de mange problemer av stress og psykologi som plager diskretionære handelsmenn, de kan implementere teknikker for komplisert for mennesker å mestre, og de kan lett bli leveraged opp for å slå små kontoer til utrolig store. Best av alt, de kan gjøre alt dette uten å trenge menneskelig interaksjon, noe som gjør dem ideelle for folk som har bedre ting å gjøre i løpet av dagen enn å stirre på prisdiagrammer. Kapittel 2: Systemrapporten forklart God og dårlig handelssystem har begge svært forskjellige måter å fortelle om de vil fortsette å jobbe når de går videre inn i fremtiden. Etter å ha gjennomgått dette kapittelet, vil du forstå grunnleggende om hvordan man skal vurdere evaluering av et system, og vil få erfaring ved å bruke disse metodene når vi tar fra hverandre og diskuterer gode (og dårlige) systemer som arbeider fremover gjennom boken. Kapittel 3: William Tell Bonds Dette systemet ble utviklet helt tilbake i 1997, og ble aktivt brukt ikke bare i Eariks personlige kontoer, men også i regnskapet til sine partnere da han jobbet i Trade Board. I årene da det ble aktivt handlet, knuste dette systemet Bond-markedet med nøyaktighet nærmer seg 90. Selv om det nå er et gammelt system og Bond futures har endret seg vesentlig de siste 16 årene, fortsetter de sentrale ideene bak denne metoden å være gyldige , og hvis nøyaktigheten er din kopp te, vil du bli presset hardt for å finne noe som kan holde et lys til dette. For å gi deg en smak, rapporterer systemet fra bare ett av de nitten individuelle mønstrene som går inn i denne metoden: Legg merke til nøyaktighetsnummeret. Over 91 av bransjene var vinnerne, med den verste tapestripen som alltid var et sett med to tap på rad. Denne systemrapporten har blitt løpt fra 1990 til 2013, og dette mønsteret fortsetter å sveve seg som det har vært de siste 16 årene som kjører på live data. Alle systemer kan gjøres for å være ekstremt nøyaktige, og etter å ha lest gjennom William Tell-kapitlet, vet du nøyaktig hvordan du bygger 70, 80 og til og med 90 nøyaktige systemer. Metodene som resulterer i dette nøyaktighetsnivået er universelle, så hvis du allerede har et system du liker, er oddsene du kan forvandle det til et hyper-nøyaktig system, bare ved å legge til noen få endringer i måten du skriver inn og ut av dine handler. Kapittel 4: Fallacy of Optimization I dette kapittelet, velg en titt på parameter migrasjon. der et optimert parameter sett virker ett år, men deretter feiler det neste. Dette fenomenet markeder er den viktigste grunnen til at så mange systemer som er funnet for salg i rubrikkannonser på baksiden av handelsblader, ikke klarer å tjene en dollar fortjeneste når de handles live. Hvis du noen gang har kjøpt en av disse metodene, vet du hva jeg snakker om Ikke bare vil vi dekke hva problemene er som forårsaker parametermigrasjon, men også diskutere løsningen. For å bevise at løsningen fungerer, kan du faktisk bygge et system som gjør det enkelt å bevege gjennomsnittsoverskridelser lønnsomt. Ja, det er mulig å flytte gjennomsnittlige kryssoverføringer for å tjene penger når det handles i data utenfor data, men bare hvis du kan løse problemet med parameteren migrasjon. Å forstå dette ene kjernekonseptet sparer deg for utallige timer med ulønnsomt utviklingsarbeid, og lar deg bygge ekstremt robuste systemer som ikke vil falle fra hverandre når de beveger seg frem til usette data. Kapittel 5: Mean Reversion Systems Mean reversionssystemer er en klasse av systemer som, når de er implementert på riktig måte, er ekstremt robuste og lønnsomme. Når du forstår kjernekonceptet, er de også veldig enkle å designe. Sjekk ut dette fra boken, som kan kjøres med bare to linjer med programmering: Visst, det er litt vill, men det gjorde også nesten 750 000 hypotetisk handel med en kontrakt av SP Tenk på dette som råkanten, som kan være tatt og videreutviklet. Det blir gjort i senere kapitler, og hvis du er ute etter noen ideer til å basere dine egne systemer på, er dette et flott sted å starte. Systemet som vises i diagrammet ovenfor er faktisk over 12 år, og fungerer like bra idag som dagen den ble bygget. Disse teknikkene mister ikke sin effektivitet over tid, og det er derfor vi liker dem. Kapittel 6: Stopp tap, mål og andre måter å miste penger Dette kapittelet busts noen myter. En av de absolutt verste ting du kan gjøre med et mekanisk system, er å legge til dollarbaserte stopp og mål for det. Men uansett grunn, er denne feilen gjort hver eneste dag av nybegynner systemutviklere og forhandlere. Det finnes bedre måter å beskytte kontoen din mot tap, og bedre teknikker til bruk i din egen handel. Dette gjelder også for de skjønnsmessige handelsmennene. Du kan ikke innse det, men selve verktøyene du bruker for å beskytte deg mot tap, kan faktisk også være grunnen til at handelen din ikke genererer noen fortjeneste. Lær sannheten om stopp og mål, og begynn å bruke teknikker som faktisk hjelper deg med å generere fortjeneste i stedet for tap. Kapittel 7: Lunar System Mange i Wave59-fellesskapet kan ha noen kjennskap til Eariks Lunar System, som først ble presentert på 2011 PowerUser Conference. Dette kapitlet viser sfærisk astrologi, en ny måte å definere planetariske aspekter på, og diskuterer funksjonene i Wave59 som gjør at denne teknologien kan implementeres i handelssystemer. I motsetning til typisk astro kan vi backtest sfærisk astrologi, og bevise at den faktisk gir en tidskant. Hva slags kant Sjekk ut diagrammet nedenfor: Hvis du har trodd at Månen og Solen kan ha noen innvirkning på markedene, viser denne egenkapitalkurven at du var riktig. Dette kapittelet går gjennom å bygge et astrosystem fra grunnen, helt fra de teoretiske ideene bak sfærisk astrologi, gjennom å implementere og finjustere tilnærmingen på Dow. For de som allerede er kjent med dette systemet (eller allerede handler en versjon av det), vil du være interessert i noen av arbeidet på Venus, som gir et utgangspunkt for å utvikle noe enda kraftigere enn kjernen Lunar-systemet. Kapittel 8: Maskinlæring Dette kapittelet diskuterer maskinlæringsalgoritmene som er tilgjengelige i Wave59, både i den nåværende PRO2-plattformen, samt den kommende PRO3-plattformen. I tillegg til en oversikt over teknologiene, vil vi også evaluere faktiske systemer bygget med både Hives og den nye Genetic Algorithm toolkit. Etter at Earik lanserte den enhetlige teorien for markeder for over et år siden, gikk han inn i en periode med svært intens utviklingsarbeid som resulterte i etableringen av en kunstig forskningsassistent. Gi din assistent ulike systemer og systemideer, og bruk kraften til kunstig intelligens og maskinlæring, du kan gjøre ekstremt effektive sprang i etableringen av mekaniske handelssystemer. Hvor effektive er disse sprangene Sjekk ut diagrammet nedenfor, hvilke detaljer et ES-handelssystem utviklet ved hjelp av denne nye teknologien: Ved testing har denne tilnærmingen gjort nesten 200k trading en kontrakt av ES siden 2000. Den har over 60 av sine bransjer og har aldri hadde et tapt år. Hva bruker det UltraSmooth Momentum, en av de kjerne tekniske indikatorene i Wave59. Jeg er sikker på at mange mennesker er kjent med denne indikatoren, men jeg tviler på at mange ville ha kunnet bruke det så dyktig som vårt maskinlæringsprogram gjorde. Du trenger ikke å prøve å lese dette verktøyet lenger, bare la dette systemet ta det og løpe. Dette kapitlet presenterer fire systemer basert på maskinlæringsalgoritmer, to utviklet med Hive Technology, og to utviklet med de nye verktøyene som er tilgjengelige i PRO3. Alle fire av disse systemene kan brukes i de nyeste versjonene av Wave59. Kapittel 9: Tilfeldige tall Noen utgangstilnærminger, som de fleste dollarbaserte stopp, vil ta et godt system og gjøre det til en konsistent loser. Andre kan ta et middelmådig system og gjøre det til en rockestjerne. Dette kapittelet diskuterer en av de mest fantastiske teknikkene i kurset, en exit-tilnærming så kraftig at den faktisk fungerer når du bruker helt tilfeldige inngangssignaler. Sjekk ut egenkapitalkurven nedenfor: Denne grafen kommer rett ut av boken, og viser hva som ville ha skjedd med en teoretisk konto hvis den hadde kjøpt og solgt hver enkelt stang på ES og implementert dette utgangssystemet i alle disse bransjene. Med andre ord, dette er resultatet av å ta hver eneste mulig handel tilgjengelig i ES siden 2000 ved hjelp av denne utgangstilgangen. Siden vi sporer både å kjøpe og selge hver bar, slår trend og timing ut hverandre, og alt vi har igjen er resultatet av hvordan vi håndterer disse handler. Det praktiske resultatet av å gjøre denne testen er at vi nå har en utgangsmetode som faktisk kan brukes som en handelsindikator alle på egen hånd, uavhengig av inngangssignalet som brukes til å inngå handelen. På grunn av det kan du opprette et attraktivt system ved å FLIPPING A COIN for oppføringene dine. Alvor. Kombiner dette med et inngangssignal som faktisk har en ekte tidkanten, og du vil ha noe spesielt. Kapittel 10: Sammenslåtte systemer Dette kapittelet diskuterer en teknikk for å skape en adaptiv tilnærming basert på bruk av mange systemer sammen. Ved å tillate styrken til ett system å motvirke svakheten hos en annen, kan to systemer som samarbeider generere mer fortjeneste med mindre risiko enn hver enkelt kunne oppnå selv. Ferdig gjort, gjør denne tilnærmingen det totale resultatet ekstremt trekkfast, og robust nok til å være nesten immun mot problemer med parametermigrasjon, kurvepassing og en rekke andre problemer som plager mindre systemer. Ved å trekke sammen alt gjort i tidligere kapitler, er vi i stand til å komme til et basissystem som har en utrolig jevn egenkapitalkurve som vist ovenfor. Dette systemet genererer 13k per ES-kontrakt per år, i gjennomsnitt med over 60 nøyaktighet, svært lav nedtelling og meget høy pålitelighet. Hvis du ikke gjør noe annet enn å lese dette kapitlet og implementere dette systemet, har du en fantastisk ES-metode. Kapittel 11: Posisjonering For å fullføre en handel må vi vite tre ting: når du skal gå inn, når du skal avslutte, og hvor mye du skal handle. De fleste detaljhandlere fokuserer sin energi på minst viktige av disse tre elementene, oppføringen. Vår tilfeldige utgang viste at vi kan tjene penger uten å måtte trenge et inngangssignal, og dette kapittelet viser hvordan du tar et lønnsomt system og utnytter det til en formue. Det er ulike posisjonstilpasningsmetoder som flyter rundt i bransjen, og i dette kapitlet deler Earik den han bruker selv, noe som er en modifisert formel som resulterer i ekstremt rask kontovekst, samtidig som det blir rimelig. Denne egenkapitalkurven er fra nøyaktig samme sammenslåtte system som vist tidligere, med ett unntak - vi har implementert posisjonstørrelsen. Gi det første systemet en kontrakt og 13 år, og det genererte nesten 200 000 i fortjeneste. Gi det andre systemet en kontrakt og 13 år, og det gikk ut 200 millioner. Samme signaler, samme mengde innsats, samme startkonto størrelse. Hvis du er seriøs om handel, må du implementere posisjonering på riktig måte. Kapittel 12: Valg Dette kapitlet følger i trinnene til det siste, og beskriver en måte å bruke alternativer i stedet for direkte kjøpskjøp for å få stor innflytelse på et aksjebasert handelssystem. Futures trading kan gjøres med stor innflytelse, men den opprinnelige nødvendige kontostørrelsen for å handle futures er ofte ganske stor, spesielt for nye handelsfolk. På den annen side kan opsjonskontrakter kjøpes for bare et par hundre dollar, og gir en måte å oppnå tilsvarende innflytelse med bare en brøkdel av den nødvendige kontostørrelsen. Dessverre er det mange måter å miste penger trading, og enda mer hvis du er trading alternativer. Hvis du har et godt lager system, og bare kjøpe så mange alternativer som du kan for en fast prosentandel av kontoen din, vil du se at kontoen din smelter, selv om systemet ditt selv er teoretisk lønnsomt. Dette kapitlet presenterer en posisjonsformel for opsjonshandel som vil være svært nyttig når du handler små kontoer, basert på en teknikk utviklet her hos Wave59. Bare skriv inn din kontostørrelse, ulike valgpriser og ditt handelssignal, og det vil spytte ut nøyaktig hvor mange alternativer som avtaler å kjøpe til hvilken avtaleprisen for å maksimere resultatene dine. Tabellen over viser resultatene av å implementere denne tilnærmingen de siste to årene. Den blå linjen er et aksjemarkedssystem (for SPY), og viser resultatet av det som ville ha skjedd ved bruk av maksimal marginalhandel, en 20k initialkonto. Du kan se at dette gjøres fortjent 150 om to år, et godt resultat. Den røde linjen viser hva som ville ha skjedd hvis vi hadde handlet denne tilnærmingen ved hjelp av vår alternativformel i stedet. Ikke bare tjente vi mer enn dobbelt så mye, det gjorde vi med mindre risiko. Utnyttelse av volatilitet er nøkkelen, og når det er gjort riktig, gir alternativer mer innflytelse enn noe annet investeringskjøretøy på planeten. Dette kapittelet beskriver formelen, og går gjennom hvordan du implementerer den i din egen handel. Tillegg: Systemene Sist, men ikke minst, har vi vedlegget: nesten 30 sider med Wave59 QScript-kildekoden, som lar deg implementere hvert system som er omtalt i boka selv. Det finnes ingen hemmelige black-box-metoder her. Logikken til alt er helt avslørt, og forhåndsprogrammert for deg. Bare skriv inn skriptene i Wave59, bruk dem på et diagram, og du vil få en fullstendig fungerende versjon av hvilket system du er interessert i. Det er også et automatisk handelsskript som gir deg mulighet til å sette Wave59 opp for å handle håndfritt på egen hånd, uten at det trenger noen menneskelig innspilling bortsett fra å sørge for at Internett er på og megleren er tilkoblet. Formålet med dette kurset er tredelt. Først vil vi få samfunnet involvert i mekaniske systemer, og etter å ha lest denne boken, vil du helt forstå systemrapporter, og vil raskt og nøyaktig kunne vurdere de gode og dårlige punktene i et handelssystem. Unødvendig å si, hvis du noen gang har blitt duped av et svart-boks system for salg i en annonse, vil det ikke skje igjen. For det andre vil vi dele noen av våre arbeidssystemer, og du får tilgang til rundt et dusin fullt operativsystemer, som hver er designet for bruk i live trading. Disse arent dummy-systemene er kun bygget for undervisningsverdier - de jobber egentlig. Hvis du bare vil hoppe over teorien og begynne å handle, kan du. Til slutt, som med alle våre andre materialer, håper vi at ved å frigjøre disse systemene til samfunnet, vil de finne veien tilbake til oss med forbedringer. Det er noen veldig smarte mennesker som bruker Wave59, og å sette gode verktøy i hendene på smarte mennesker er aldri en dårlig ide. Manuskriptet er sendt ut til skriveren, og vi forventer at bøkene er klare til å sendes i neste måned. På den tiden vil prisen på denne håndboken være 1995, men hvis du bestiller nå og er villig til å vente på levering, kan du komme inn på salgsprisen på 1795, en rabatt på 10. Det er ikke billig, men det er ikke gal dyr heller, spesielt vurderer at vi kunne ha solgt noen av de enkelte systemene for mer enn prisen på hele boken hadde vi ønsket. Faktisk for 15 år siden ble en versjon av William Tell-systemet solgt for over 4k per pop, og ingen av disse menneskene noensinne klaget over å måtte betale for mye. Det er bare ett kapittel ut av tretten. Det er over tjue år med systemkunnskap, tips og triks som er pakket inn i den største boken Wave59 noensinne har tilbudt (nesten 330 sider), og vi er veldig glade for å kunne frigjøre denne informasjonen til samfunnet . Ikke gå glipp av denne muligheten til å få din egen kopi av det som er bestemt til å være en klassiker. Klikk her for å kjøpe US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Dette er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell futures, aksjer eller opsjoner på det samme. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres i denne boken. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. CFTC REG 4.41 - HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER. I FORBINDELSE MED EN AKTUELL PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL. OGSÅ SOM HANDLINGENE IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATENE KRAVET FORVERKET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIKKER SOM VISES. Copyright copy 2013 av Wave59 Technologies Intl, Inc. Alle rettigheter reservert. Dette dokumentet må ikke kopieres delvis eller fullt uten skriftlig skriftlig tillatelse fra utgiveren. Teste noen enkle mekaniske handelssystemer Mange bøker og artikler er skrevet om hvordan man bruker glidende gjennomsnitt og en rekke tekniske indikatorer for handel med markedene. Utrolig, svært få av disse bøkene eller artiklene viser faktiske testresultater. Back testing er en relativt enkel prosess, enkel å oppnå med handelsprogramvare, og gir verdifull innsikt. En enkel bruk av back testing er å avgjøre om et system var lønnsomt i fortiden. Hvis det ikke er lønnsomt i en tilbaketest, bør en handelsstrategi sannsynligvis ikke brukes i sanntid. I denne artikkelen presenterer du noen faktiske testresultater og ser om noen enkle strategier fungerer godt nok til å handle. Alle testresultatene vil bli vist for en diversifisert kurv med futureskontrakter. Små investorer trenger innflytelse for å få betydelig fortjeneste i sine kontoer og aksjer, selv om du har en dagshandel med innflytelse på fire til en, tilbyr ikke nok potensial. De terminskontrakter som testes, vil omfatte bomull, kobber, feederkveg, sukker, råolje, dollar-indeksen og femårige statsobligasjoner. De nødvendige valutakursmarginene for denne kurven utgjør omtrent 27.000. Denne testingen vil dekke perioden fra 1. januar 2000 til 10. august 2011, en tid som inkluderer betydelig volatilitet i begge retninger sammen med utvidede konsolideringsperioder. Daglige data blir brukt og handler vil bli tatt på åpent dagen etter et signal. Rundturprovisjoner og slippe på 45 per handel trekkes fra resultatene for å estimere kostnadene ved handel. Det siste punktet blir ofte oversett i de få publiserte testresultatene. Eksklusive handelsutgifter kan gi stor forskjell i avkastning og kan til og med gjøre en tapende strategi til en vinner. Men i den virkelige verden er det kostnader og tilbakemeldinger må alltid gjenkjenne det. Det gir en høyere hindring for suksess og inkorporerer ideen om at handel for å leve er vanskelig. Til slutt blir testresultatene optimert. De samme parametrene vil bli brukt for hver kontrakt. Optimalisering kan brukes til å forbedre resultatene for bakre test, men dette øker risikoen for at fremtidig ytelse ikke vil være som vist i testen. En god strategi bør fungere med de samme parametrene over ulike markeder. Ingen stopp er brukt i disse testene, faktisk blir det ikke brukt noen utganger, utenom en reversering. I praksis vil stopp som tar deg ut av en vinnende handel, forbedre ytelsen. Aksjer og gull er svært forskjellige fra andre terminkontrakter, og de bør vanligvis testes separat. Fremtidsmarkeder har en tendens til å handle med sterke trender, som synes å være drevet av grunnleggende. Mens fundamentale faktorer påvirker aksjer og gull, har begge disse markedene sporadiske perioder når prisene ser ut til å bli helt fjernet fra grunnleggende og i stedet beveger seg mer på følelser. Dette gjør disse markedene mer vanlige tilbake på kort sikt, og siden markedets personlighet er forskjellig fra de fleste andre futures, bør ulike systemer brukes i aksjer og gull. Den enkleste handelsstrategien er sannsynligvis et bevegelig gjennomsnittsoverskudd med et enkelt glidende gjennomsnitt. Hvis prisen lukker over gjennomsnittet, starter en lang handel. At handelen er stengt og en kort handel åpnes når prisen lukker under det bevegelige gjennomsnittet. For denne testen vil et 20-dagers glidende gjennomsnitt bli brukt. Avkastningen fra en så enkel tilnærming er overraskende bra, en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12,5 pr år. Åtte år var positive, fire viste negative resultater, inkludert delårsavkastningen for 2011. Dollarindeksen og statskassen tapte penger over den tidsrammen, men de andre kontraktene var vinnere. Gevinster i dollar og statskasser utlignet generelt tap i år, var systemene ulønnsomme. For denne strategien er nedtjeningen svært høy og overstiger 100 av maksimumsresultatet oppnådd i testperioden. Store opptjeninger gjør vanligvis et system uhåndterlig, selv om årlig avkastning virker akseptabel. To glidende gjennomsnitt kan også brukes som handelsstrategi. Buys signaliseres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over lengre, og selger skjer når kortere glidende gjennomsnitt faller under lengre gjennomsnitt. I teorien bør dette resultere i færre whipsaw-bransjer fordi det kortere glidende gjennomsnittet blir jevnere enn de rå prisdataene som brukes i det enkelt bevegelige gjennomsnittssystemet. En whipsaw handel skjer når et signal raskt reverseres, noe som resulterer i en handel som varer bare kort tid og endte med et lite tap. I virkeligheten er whipsaws uunngåelig og vil forekomme i nesten hvilket som helst system. De kan reduseres, men det er ingen måte å eliminere alle whipsaw handler. Flytte gjennomsnittlige lengder på 21 og 34 dager ble brukt i testen. Disse verdiene ble valgt bare fordi de er sammenhengende Fibonacci-tall. Mens Fibonacci-nivåer og - numre generelt ikke er nyttige i handel, gjør de gode parametere for testing, siden de er nesten tilfeldige. Advocates will argue that the markets respect Fibonacci targets, and offer a few well-selected examples to show success. Usually, prices will come very close, within pennies of the desired target in these examples. There are many more examples where Fibonacci targets are useless on charts, but those who like them ignore the weight of the evidence. The same idea could work with any random number and 42.1 retracements are actually as common, when an error band is introduced, as the 38.2 Fibonacci level. Testing shows the two moving average system works well, better than the single moving average. There are still a number of whipsaw trades and overall only 39 of the trades are winners, but the annualized average rate of return is 24.9. The maximum drawdown is more than a third of the total profits, which is the upper bound of an acceptable system. Profits are fairly evenly distributed by year, with only three losing years. Indicators can also be used as a simple strategy. The MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator offers clear signals. Trades will be taken when the MACD crosses zero with long positions held when MACD is greater than zero and shorts established when the indicator is negative. The settings for MACD that will be used are the standard default settings in most software, 12 and 26 days with a 9 day signal line. The default MACD calculation subtracts a long-term moving average from a shorter-term moving average, so the 26-day exponential moving average is subtracted from the 12-day moving average. A 9-day average of the difference is found, and when the MACD is above its 9-day average, the MACD is positive. It is negative when MACD is below its 9-day average. More details on MACD are available at a number of web sites. This strategy is very profitable, with an average gain of 26.7 a year. All commodities are profitable and the worst drawdown is about 12 of the total profits. Three years showed small losses. On average, about one trade a week is made. Average winning trades are about three times larger than average losses, so the system is profitable even though less than a third of the trades are winners. The test results indicate that futures trading can be profitable for small accounts, and that it is actually possible to make a living even when starting with a relatively small account. In all three examples, an account of 27,000 grew to at least 100,000 at a time when the stock market went nowhere. This is not a get-rich-quick strategy, but futures do offer the potential for long term financial security even though common wisdom is that they are among the riskiest possible investments. Given the choice of the three systems, the MACD strategy delivers the best annualized returns and has the least risk when risk is expressed in terms of drawdowns. Optimization could help increase the profits and also decrease the likelihood that the future will be as profitable. The default variables offer good enough results, and this basic system would be a good starting point for those wanting to trade for a living. By Michael J. Carr, CMT Subscribe and Connect Subscribe to our Newsletter