MetaTrader 5 - Indikatorer Darvas Box - indikator for MetaTrader 5 Metode for diagramanalyse utviklet av Nicolas Darvas er svært populær i Europa og USA. Selv om denne spesielle og enkle metoden fortsatt ikke er veldig populær i Russland. La oss prøve å kaste litt lys på det. Darvas trading teknikk er basert på hans metode for en ny trend deteksjon. Kjøpssignaler genereres i øyeblikket den haussefulle trenden er bekreftet og stoppnivåene er satt samtidig. Darvas brukte sin metode for handel på dagdiagrammer. Derfor passer hans metode nesten ideelt til handelsmenn med heltidsjobber. Darvas brukte et spesielt filter for sitt arbeid - Darvas Box. Det hjalp Darvas til å avgjøre betydningen av ulike markedsbevegelser. Filteret består av øvre og nedre grenser av området. Den korte metoden beskrivelsen er som følger: Vi bør kjøpe i tilfelle den øvre grense breakout. I dette øyeblikk er et stoppnivå under den nedre grensen installert. I tilfelle et nytt område dannes, blir stoppnivåene flyttet under den nedre grensen til det nye området. Den omvendte situasjonen er for salg. Området er dannet på følgende måte. Trinn 1-2 Generering og lagring av den øvre grensen. Den første dagen den høyeste prisen på dagen er angitt som områdets øvre grense. Videre utføres verifikasjonen hver neste dag dersom områdets øvre grense er lavere enn dagens høyeste pris. Hvis dette ikke er tilfelle, flyttes områdets øvre grense til det nye maksimale punktnivået. I tilfelle på den tredje dagen er den øvre grensen høyere enn dagens maksimum, skal den øvre grensen dannes (trinn 2), og tiden går til trinn 3-4. Hvis dagen maksimalt overstiger eller er lik øvre grenseverdi, overføres den øvre grensen til det nye nivået og en ny bekreftelse utføres neste dag. Verifikasjonen utføres til den øvre grensen ikke er høyere enn dagens maksimum. Trinn 3-4. Generering og lagring av områdets nedre grense. På den dagen da den øvre grensen endelig er dannet, er den innledende verdien for den nedre grensen satt som minimumspris for de foregående dagene. Deretter utføres generasjonen av den nedre grensen på samme måte som den øvre: den nedre grensen skal formes når dagens maksimum er høyere enn den nedre grensen til området. Hvis dagen maksimalt bryter ut den øvre grensen på det tidspunktet, er den øvre grensen satt til lik den verdien, og algoritmen går til trinn 1. Etter at den nedre grensen til området er dannet, skal hele arealet være ferdig og det er på tide å gå videre til trinn 5. Trinn 5. Venter på et kjøpesignal Brudd på områdets øvre eller nedre grenser etter pris er sporet på dette stadiet. I tilfelle den øvre grensen er bestått, blir eiendelen kjøpt og et stoppnivå er satt under den nedre grensen Oversatt fra russisk av MetaQuotes Software Corp. Originalkode: mql5rucode498Darvas Box Theory DEFINITION av Darvas Box Theory Darvas boksteori er en handelsstrategi som var utviklet i 1956 av tidligere ballroomdanser Nicolas Darvas. Darvas trading teknikk innebærer kjøp til aksjer som handler på nye høyder. En Darvas-boks opprettes når prisen på en aksje stiger over den forrige høye, men faller tilbake til en pris ikke langt fra det høye. BREAK NED Darvas Box Theory Darvas boks teorien er i hovedsak en momentum strategi. Den bruker markedsmomenteteknologi og teknisk analyse for å bestemme når man skal gå inn og ut av markedet, og bruker grunnleggende analyse for å avgjøre hva som skal kjøpes eller selges. Hvis prisen går ut av esken, er det et tegn på en pause. På denne måten hjelper Darvas-boksen handelsfolk å avgjøre hvilken pris som skal gå inn og ut av markedet. I 1956 drev Darvas en investering på 10.000 til 2 millioner over en 18-måneders periode ved hjelp av denne teorien. Mens han reiste som danser, fikk Darvas kopier av The Wall Street Journal og Barrons. men han ville bare se på aksjekursene for å ta sine beslutninger. Det har blitt sagt at Darvas var mindre fornøyd med fortjenesten han gjorde enn han handlet om den enkle og rolige tanken han fikk fra å implementere sitt system. Skeptikere av Darvas-teknikken tilskriver sin suksess til det faktum at han handlet i et svært bullish marked. De sier også at hans resultater ikke kan oppnås hvis denne teknikken brukes i et bjørnmarked. Filosofien: Hva skal kjøpes Hovedidéen bak Darvas handelsfilosofi er å fokusere på vekstindustri. Dette er næringer som forventes å overgå markedet. Darvas valgte noen få aksjer fra disse næringene og overvåket prisene hver dag. Han så etter tegn på at aksjen var klar til å gjøre et sterkt trekk. Hovedindikatoren han pleide å se etter disse tegnene, var volum. En betydelig økning i volum økte sannsynligheten for et stort trekk. Darvas så etter uvanlig volum på en håndfull selskaper i bransjer som han forventet å vokse. Handelsstrategien: Når du skal skrive inn og avslutte Når Darvas har lagt merke til uvanlig volum, opprettet han en Darvas-boks med et smalt prisklasse. Lagrene som er lave for tidsperioden presenterer gulvet i esken. Bestandene høye for tidsperioden representerer taket på boksen. Når aksjene går gjennom takets tak, skal handelsmannen kjøpe aksjene. På samme måte, når aksjen går under gulvet i Darvas-boksen, er det på tide å selge. Skuffebokser Elusive Returns Langt før internett ga realtidskurser og nettbutikker tilbudt øyeblikkelig fylling. Nicolas Darvas klarte å vokse en 36.000 investering i over 2,25 millioner i en treårsperiode. Mens han var på en verdensomspennende dansetur på 1950-tallet, stolte han bare på Barrons. en ukentlig avis og telegrammer til sin fullmektige megler for å få sitater og ordrer. Selv om Darvas utviklet sine utvalgsmetoder for mange år siden og i et annet investeringsmiljø, har strategien hans bestått testen av tid og er et verktøy som hver dagens handelsmann bør vurdere å tilpasse seg. Her går du gjennom en ekte handel som stod på denne metoden og viser deg hvorfor det virket. (For bakgrunnsavlesning, se Darvas-boksen: En tidløs klassiker.) Dancers Secrets Darvas kalte seg en techno-fundamental handelsmann og begynte å identifisere handelskandidater med en rask grunnleggende skjerm. Han ønsket å kjøpe aksjer i morgendagens næringer, de med det sterkeste vekstpotensialet. I sin tid inkluderte dette elektronikk og rakettteknologi. Det var ikke mulig for Darvas å følge for mange aksjer fordi dette krevde å skaffe sitater gjennom telegrammer. Det grunnleggende skjermbildet var derfor nødvendig for å begrense antall aksjer han fulgte. (For mer innsikt, se Fundamental Analysis for Traders.) Derfra vendte han seg til å finne aksjer med gode tekniske egenskaper. Det han lette etter, i følge moderne tekniske analytikere. var et kortsiktig rektangel som dannes på ukentlige diagrammer. I hvert utgave av Barrons. Det er en side med aksjekart med aksjer i nyhetene, og han så etter aksjer som bryter ut av smale handelsområder på høyt volum. Figur 1: Et eksempel på handel med Darvas-boksen I figur 1 ovenfor vises Darvas-boksen. Boksen opprettes når aksjen handler innen rektangelformasjon. Dette preges av prishandel innenfor et smalt område i minst tre uker. Det er noen subjektiv beslutningsprosesser i denne prosessen, men hvis næringsdrivende må spørre om en aksje er i et smalt område, skal han eller hun passere den aksjen og se etter et klarere signal. Kjøper er tatt når prisene går gjennom toppen av boksen. Velopdragen aksjer vil danne nye bokser på høyere nivåer. Aksjer bør selges når prisen bryter under bunnen av den høyeste boksen. Reglene kan forklares slik at moderne verktøy som skanningsprogramvare kan identifisere handelskandidater. For å kvantifisere boksen, bør handelsfolk søke etter aksjer der forskjellen mellom høy og lav pris de siste fire ukene er mindre enn 10 av aksjene høye i løpet av den tiden. Som en formel kan den skrives som: Traders kan bruke en større prosentandel for å få flere aksjer på deres potensielle kjøpslister. Kjøpet bør tas på markedene åpent om morgenen etter at aksjene lukkes utenfor boksen med minst et halvt punkt på et volum som er større enn gjennomsnittet på 30 dagers volum. Første stopp bør settes et kvartpoeng under laveste pris på boksen. Det skal heves som nye bokser, alltid et kvartpunkt under det lave. Darvas in Action Figur 2 viser et eksempel på et Darvas-boksmønster. Deere (NYSE: DE), best kjent som produsent av traktorer og landbruksmaskiner, ville ikke ha bestått Darvas grunnleggende skjermbilde, men eliminering av dette skjermbildet gir en fordel for moderne handelsmenn som kan følge et ubegrenset antall aksjer. I tillegg var skanningsprogramvare, tilgjengelig til en lav pris til forhandlere i dag, ikke tilgjengelig for Darvas. Figur 2: Deere Amp Co demonstrerer at Darvas-boksmetoden for handelsaksjer fortsatt gjelder i dagens markeder. Den første boksen i figur 2-diagrammet begynte å danne sent i 2005. DE handlet i et svært smalt område på mindre enn 5 i åtte uker. Når en aksje er avstandsbasert så lenge, kan handelsmannen bruke en stoppordre for å angi inngangsprisen. I dette tilfellet ble boksen trukket med høyt nær 35,70, og handlende kunne legge kjøpsstoppordrer nær 36. Handelen ble inngått 26. januar 2006, da aksjen brøt ut på oppsiden. Umiddelbart etter at kjøpsordren var fylt, inngikk handelsmannen en stoppordre på bunnen av boksen, 33,75 i dette tilfellet. Risikoen på ca 6,25 er da kjent av forhandleren. To nye bokser trekkes da DE beveger seg høyere. Bokser er tegnet på diagrammet når minst tre uker med et smalt område er identifisert. Dette kan overvåkes visuelt på diagrammet, eller dygtige programmører kan enkelt kode disse kriteriene i sine handelssystemer. Hver gang en ny boks er tegnet, endres ordreforsinkelsen for å reflektere den øvre bunnen. I juni 2006 er bunnen av den tredje boksen brutt, og handelen er stengt etter 18 uker med en fortjeneste på mer enn 10. DE avtar litt og danner en ny boks nær samme nivå som den originale esken. Kort sagt, det gir et annet kjøpssignal ved å bryte ut av esken. Selgesignalet kommer igjen 18 uker senere, etter en gevinst på mer enn 18. Men salgssignalet viser seg å være feil og aksjen reverserer raskt. Hva ville Darvas Do Da Darvas så dette skjer, ville han raskt komme tilbake til aksjen ved å bruke sitt opprinnelige stopp. Men automatisert testing av handelssystemer etterlater mange handlende uvillige til å hoppe rett tilbake til en handel som dette. Problemet vi står overfor i dag er en for mye informasjon. Vi ser prisen på whipsaw-bransjer, og vi vet at de ofte forekommer med bevegelige gjennomsnittlige eller oscillatorbaserte systemer. Darvas hadde ikke denne kunnskapen, og han opererte under antakelsen om at trenden er din venn, og det som har fungert så bra i fortiden, vil fungere godt i fremtiden. Uten frykt kunne han kjøpe fordi diagrammet fortalte ham. Med Deere-handel utøvde vi forsiktighet og ventet på prisen for å bekrefte at det var å gjenoppta opptrenden - men vi måtte ikke vente lenge. En annen boks ble raskt dannet, og innen to måneder var vi tilbake i DE. Denne handelen var den store vinneren, opp over 50 over åtte måneder. Håndtering av en så stor vinner gir utfordringer til handelsmannen. Ved å bruke bare bokser, er stopp-selgerordren for å lukke handelen mer enn 20 under sluttkursen. Det er mye fortjeneste å gi tilbake. I et tilfelle som dette kan det være bedre å bruke toppen av boksen, noe som setter stoppet litt nærmere dagens marked. Alternativt kan handelsmenn bruke en oscillator som relativ styrkeindeks (RSI), noe som vil gi en overkjøpt lesing gitt denne prishandlingen. og selge når aksjen bryter under overkjøpt nivå, selv om dette kan ofre fremtidige gevinster. Leksjon Lærte Darvas-bokser gir handelsmenn en annen vei til suksess i markedene. De er bygget på prinsippene om støtte og motstand. og er lett å følge. Fordi de fleste handelsfolk søker ledetråder fra vanlige indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD), bør Darvas-bokser vise seg nyttige for de som er villige til å ta veien mindre reist. Denne strategien ble oppfunnet for flere tiår siden, men det er fortsatt en strategi som kan brukes til å tjene penger. Markeder gjenspeiler følelsene til handelsmenn, akkurat som de gjorde da Darvas studerte dem, og derfor kan klassiske metoder fungere effektivt, hvis de brukes med disiplin.
No comments:
Post a Comment